Core Services

외환 업무의 기본기를
시스템이 잡아드립니다

포지션 현황, 헷지 비율, 만기 일정, 조건부 알림, 거래 내역 내보내기.
기업 외환 관리에 반드시 필요하지만, 수기로는 한계가 있는 기본 서비스입니다.

데모 신청하기 → KustodyFi 홈
POSITION DASHBOARD
우리 회사의 환노출도를 한눈에
Cash Balance + Cash Schedule + DF(할인계수)로 산출한 정확한 Spot Delta. 통화별 포지션과 헷지 현황을 실시간으로 보여줍니다.
NET SPOT DELTA (USD)
+$2,340,000
Long USD — 매도 필요 포지션
HEDGE RATIO
62%
목표 80% — 잔여 $936K 헷지 필요
UNREALIZED P&L
+₩18.7M
선물환 3건 평가손익 합산
통화별 포지션 현황 2026-03-29 15:30 KST
통화 Cash Balance Schedule (PV) FWD Hedge Net Delta Hedge %
USD +$1,200,000 +$2,840,000 -$1,700,000 +$2,340,000 62%
EUR +€85,000 +€220,000 -€250,000 +€55,000 82%
JPY ¥12,500,000 -¥45,000,000 +¥30,000,000 -¥2,500,000 92%
Spot Delta 산출: Cash Balance(현재 잔고) + Cash Schedule(향후 입출금의 DF 할인 현재가치) − Forward Hedge(기체결 선물환) = Net Spot Delta. Delta가 양수이면 매도 필요, 음수이면 매수 필요 포지션입니다.
HEDGE POLICY
헷지 정책 설정 & 비율 모니터링
회사별 헷지 정책을 시스템에 저장하고, 현재 헷지 비율이 목표 대비 어디에 있는지 실시간으로 모니터링합니다.

📊 헷지 정책 설정

우리 회사의 헷지 룰을 시스템에 저장합니다. 자동 실행이 아니라, 정책 이탈 시 담당자에게 알림을 보냅니다.

  • "3개월 이내 수출대금의 70% 이상 헷지"
  • "Net Delta가 $500K 초과 시 알림"
  • "헷지 비율 60% 미만 시 경고"
  • 통화별, 기간별 정책 개별 설정 가능

📈 경영진 리포트

CFO/경영진에게 보고할 수 있는 형태로 헷지 현황, 포지션 변화, P&L을 자동 생성합니다.

  • 통화별 헷지 비율 추이 (주간/월간)
  • 포지션 변화 그래프 (Delta 추이)
  • 실현/미실현 외환 손익 분리
  • PDF/엑셀 내보내기
MATURITY CALENDAR
만기 일정, 한 화면에서
선물환 만기일, 결제 예정일, 외화 입금 예정일, 증거금 관련 일정을 달력 뷰로 통합 관리합니다.
← 2026년 4월 →
월
화
수
목
금
토
일
30
31
1
$300K 입금
2
3
KRW 결제
4
5
6
7
FWD 만기 $1M
8
9
$500K 입금
10
11
12
13
14
15
증거금 점검
16
17
€120K 결제
18
19
20
21
FWD 만기 $500K
22
23
24
$800K 입금
25
26
27
28
29
30
1
2
3
FWD 선물환 만기 결제 원화/외화 결제 입금 외화 입금 예정 증거금 증거금 점검
SETTLEMENT TIMELINE
만기 결제 타임라인
선물환 만기일 D-7부터 D-Day까지. 자금 준비부터 결제 완료, 증거금 해제까지 시스템이 안내합니다.
D-7
사전 알림 발송
만기 예정 거래 목록, 결제 금액, 결제 경로, 잔고 예상치를 담당자에게 발송합니다.
D-3
자금 조달 계획 확인
외화 잔고 확인, 이체 한도 점검, 필요 시 타행이체 사전 준비. Settlement Instruction 발송.
D-1
최종 결제 지시서
거래 ID, 결제 금액, 수취 계좌, 이체 마감 시한(12:00)을 포함한 최종 Settlement Instruction 발송.
9AM
잔고 확인 & 이체 실행
오픈뱅킹으로 실시간 잔고 확인. 09:00~12:00 사이 외화 이체를 실행합니다. 11:00 미이체 시 리마인더 발송.
12PM
Soft Cutoff — 12:00
정오까지 이체 완료 시 당일 증거금 해제 보장. 기관 수취 확인 후 환전 실행 (예: $500K × 1,430 = ₩7.15억).
1PM
결제 완료 & 증거금 해제
원화 입금 확인. 블로터 CONFIRMED → SETTLED 업데이트. 증거금 재산출 후 여유분 자동 해제 요청 (15:30까지).
3PM
Hard Cutoff — 15:00
15:00까지 미결제 시 강제 반대매매 처리. T+1 유예 없음. 16:00 이후(1시간 유예) 담보는 금융기관에 귀속됩니다. (외환파생상품거래약정서 제20조 근거)
결제 경로: 동일 은행 결제(Route A) — 내부 이체, 수수료 0원. 타행 이체(Route B) — KFTC 경유, 건당 5,000~20,000원. 동일 은행 경로를 우선 권장합니다.
SMART ALERTS
조건부 알림 설정
환율, 포지션, 만기, 증거금 조건을 설정하면 카카오톡/이메일/슬랙으로 자동 알림을 보냅니다.
📈
USDKRW 1,440 하회
현재 환율 1,438.20 — 설정 조건 1,440 하회. 매도 검토 구간 진입.
09:32
⚖
Net Delta $2M 초과
USD Net Delta $2,340,000 — 헷지 정책 기준 $2M 초과. 추가 헷지 검토 필요.
10:15
🚨
증거금 비율 85% 접근
현재 증거금 사용률 83%. 90% 도달 시 추가 납입 필요. 사전 준비 안내.
11:00
📅
FWD 만기 D-3
4/7 만기 선물환 $1,000,000 SELL USD @ 1,443.50. 결제 자금 확인 필요.
14:00

🔔 알림 채널

담당자별로 선호 채널을 설정할 수 있습니다.

  • 카카오톡 알림톡
  • 이메일 (업무 메일)
  • 슬랙 웹훅 연동
  • SMS (긴급 알림)

⚙ 조건 설정 예시

숫자 조건 + 시간 조건을 조합하여 세밀하게 설정합니다.

  • "USDKRW < 1,440 이면 알림"
  • "Net Delta > $2M 이면 알림"
  • "헷지 비율 < 60% 이면 경고"
  • "선물환 만기 D-5, D-3, D-1 알림"
UTILITIES
거래 내역 내보내기 & 다통화 지원
회계팀, 감사법인, 경영진에게 필요한 형태로 데이터를 내보내고, 주요 통화를 모두 지원합니다.

📥 내보내기 포맷

거래 내역, 포지션 현황, 손익 리포트를 다양한 포맷으로 다운로드합니다.

  • CSV — 회계 시스템 연동용
  • 엑셀(XLSX) — 분석 및 보고용
  • PDF — 경영진 보고 및 감사 제출용
  • API 연동 — ERP/회계 시스템 직접 연결

🌐 지원 통화

주요 거래 통화를 모두 지원합니다. 통화별 Cash Balance, Schedule, Delta를 개별 관리합니다.

  • USD/KRW — 미국 달러 (현재 서비스 중)
  • EUR/KRW — 유로 (추후 서비스 예정)
  • JPY/KRW — 일본 엔 (추후 서비스 예정)
  • CNY/KRW — 중국 위안 (추후 서비스 예정)
🔬
What-if 시뮬레이터 (Coming Soon)
"환율이 1,400까지 가면 우리 P&L이 어떻게 되는지" — 시나리오별 손익 분석.
환율, 금리 변동 시 포지션에 미치는 영향을 사전에 확인할 수 있습니다.
WHAT MAKES US DIFFERENT
다른 곳에서는 볼 수 없는 기능
KustodyFi만의 금융공학 기반 차별화 서비스. 공정가치 산출을 넘어, 실행까지 이어지는 완결형 플랫폼.

📊 은행 간 호가 괴리 탐지

같은 시점, 같은 통화쌍에 대해 은행별 호가 차이를 실시간 비교합니다. CIP 이탈 구간도 자동 포착합니다.

  • 동일 시점 Multi-Bank 호가 비교
  • CIP(금리평형) 이탈 구간 자동 탐지
  • 호가 괴리 발생 시 즉시 알림
  • 과거 괴리 패턴 통계 분석

⚖️ 공정가치 대비 은행 호가 분석

DF 기반으로 산출한 공정가치(Fair Value)와 은행이 제시한 실제 호가를 비교하여, 은행 마진이 몇 bp인지 실시간 표시합니다.

  • 공정가치(Fair Value) = Spot × DF_KRW / DF_USD
  • 은행 호가 − 공정가치 = 은행 마진 (bp)
  • A은행: +3.2bp, B은행: +4.8bp, C은행: +2.1bp
  • 최적 호가 자동 하이라이트

🏦 Multi-RFQ 경쟁 입찰

한 번의 요청으로 여러 은행에 동시 호가를 요청합니다. 은행 간 경쟁이 자연스럽게 유리한 가격을 만듭니다.

  • 최대 5개 은행 동시 호가 요청
  • 은행별 응답 시간 + 호가 비교 대시보드
  • Best Price 자동 선택 또는 수동 선택
  • 거래 체결까지 원클릭 프로세스

💰 유휴자금 자동 수익화

Cash Balance 중 당장 결제에 쓰이지 않는 여유 자금을 자동으로 파악하고, RP/MMF 등 단기 운용처를 안내합니다.

  • Cash Schedule 기반 여유 자금 자동 산출
  • RP(환매조건부채권) / MMF 배분 안내
  • 예상 추가 수익률 시뮬레이션
  • 만기 도래 시 자동 자금 회수 알림
🔗 이 모든 기능은 KustodyFi의 공정가치 산출 엔진과 연동됩니다. CIP 기반 DF 산출 → 공정가치 비교 → 최적 호가 선택 → 체결까지 하나의 워크플로우로 연결됩니다.
기본기부터 단단하게.
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