거래할 때마다 공정가치 산출 근거, 승인 내역, 시장 데이터가 자동으로 아카이빙됩니다.
감사 시즌에 자료 찾느라 고생할 필요 없습니다.
같은 입력값을 넣으면 같은 가격이 나오는, 재현 가능한 프라이싱.
실제 환전한 거래손익과, 기말 보유 외화의 평가손익이 섞여 있습니다. 관리회계와 재무회계 간 차이가 발생해도 원인을 찾기 어렵습니다.
선물환 계약의 공정가치 평가를 은행 제시가로 하고 있거나, 아예 평가하지 않는 경우가 많습니다. 할인계수(DF) 기반 공정가치 산출이 필요합니다.
거래 시점의 시장 데이터(환율, 금리)가 보존되어 있지 않아, 왜 그 가격에 거래했는지 사후 검증이 불가능합니다.
OCR 추출, 헷지 매칭, 증빙 생성, 은행 제출까지 시스템이 자동으로 처리합니다.
선물환 실수요 증빙에 필요한 서류를 자동으로 구성하여 은행에 제출합니다.
모든 거래의 실수요 증빙 이력을 변경 불가능한 형태로 영구 보관합니다.
거래손익, 평가손익, 환산손익이 올바르게 구분되어 있는지 확인합니다.
선물환/스왑 계약의 공정가치 평가가 적절한 방법론으로 이루어지고 있는지 검증합니다.
거래 시점의 USD 금리(SOFR), KRW 금리(CD), Spot Rate, Swap Points를 타임스탬프와 함께 저장합니다.
CIP(Covered Interest Parity) 기반 공정가치 산출식을 공개합니다. 블랙박스가 아닌, 검증 가능한 금융공학 로직입니다.
거래별 공정가치 산출 근거 + 은행 호가 대비 분석 + 입력 데이터 일체를 감사용 리포트로 자동 출력합니다.
모든 거래의 공정가치 산출에 사용된 시장 데이터와 계산 과정을 거래별로 조회할 수 있습니다.
기간별, 통화별, 거래 유형별 외환 손익 분석 리포트를 감사 기준에 맞춰 자동 생성합니다.
KustodyFi의 공정가치 산출은 CIP(Covered Interest Parity) 기반의 금융공학 로직으로,
동일한 시장 데이터를 입력하면 동일한 결과가 산출됩니다.
은행의 블랙박스 프라이싱과 달리, 감사법인이 독립적으로 가격을 재현하고 검증할 수 있습니다.
공정가치 산출에 사용된 과거 시장 데이터(환율, USD 금리, KRW 금리, 할인계수)를 전부 제공하므로,
사후 감사 시 "이 가격이 왜 이렇게 나왔는가"에 대한 완전한 소명이 가능합니다.